Usted está aquí

Back to top

Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: un escenario conjunto de riesgos

Lunes, 1 Septiembre 2008

En este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.

Autores

Autores:

Lo más reciente

Luis Eduardo Arango-Thomas, Luz Adriana Flórez, Guerrero Laura D.
Valeria Bejarano-Salcedo, Juan Manuel Julio-Román, Edgar Caicedo-García, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso
Valeria Bejarano-Salcedo, Juan Manuel Julio-Román, Edgar Caicedo-García, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso