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Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Juan José
Echavarría-Soto
Andrés
González
Enrique Antonio
López-Enciso
Norberto
Rodríguez-Niño
Miércoles, 1 Agosto 2012

En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.