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El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

González-Uribe
Juanita
Daniel
Osorio
Jueves, 1 Marzo 2007

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.