Usted está aquí

Back to top

Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Martes, 1 Enero 2002

Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.

Autores

Autores:

Lo más reciente

Valeria Bejarano-Salcedo, Edgar Caicedo-García, Lizarazo-Bonilla Nilson Felipe, Juan Manuel Julio-Román, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso
Andrés Gónzalez, Alexander Guarín-López, Diego Arturo Rodríguez-Guzmán, Hernando Vargas-Herrera
Luis Eduardo Arango-Thomas, Luz Adriana Flórez, Guerrero Laura D.
Valeria Bejarano-Salcedo, Juan Manuel Julio-Román, Edgar Caicedo-García, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso