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Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Luis Eduardo
Arango-Thomas
Luis Fernando
Melo-Velandia
Diego Mauricio
Vásquez
Martes, 1 Enero 2002

Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.