Usted está aquí

Back to top

Montecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer

Viernes, 1 Abril 2011

As a natural extension to León and Vivas (2010) and León and Reveiz (2010) this paper briefly describes the Cholesky method for simulating Geometric Brownian Motion processes with long-term dependence, also referred as Fractional Geometric Brownian Motion

Autores

Autores:

Lo más reciente

Luis Eduardo Arango-Thomas, Luz Adriana Flórez, Guerrero Laura D.
Valeria Bejarano-Salcedo, Juan Manuel Julio-Román, Edgar Caicedo-García, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso
Valeria Bejarano-Salcedo, Juan Manuel Julio-Román, Edgar Caicedo-García, Cárdenas-Cárdenas Julián Alonso