Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion

Número: 
620
Publicado: 
Clasificación JEL: 
C13, C50, E31
Palabras clave: 
Break even inflation, Filtro de Kalman, Modelos de estado espacio
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Este documento utiliza la metodología de Melo et al. (2003) para la actualización de la descomposición del Break Even Inflation (BEI) presentado en Melo y Granados (2010) cuando se dispone de nuevas observaciones. El procedimiento de actualización utiliza una transformación del modelo de estado espacio del BEI en el que se supone que los parámetros del modelo siguen una caminata aleatoria.