Dynamic quantile regression for the measurement of a value at risk: An application to Colombian data

Número:

76

Publicado:

Lunes, 8 Julio 2019

Clasificación JEL:

C32, C52, G10

Descargar documento

Lo más reciente

Un Enfoque de Dependencia y Nivel para Evaluar el Desanclaje de las Expectativas de Inflación: Evidencia de Colombia

Jonathan Muñoz-Martínez

Efectos transfronterizos de los requerimientos de capital de la Fed en el financiamiento de los bancos de economías emergentes: El caso de Colombia

Camilo Gómez, Mariana Escobar-Villarraga, Ligia Alba Melo-Becerra, Hector Manuel Zárate-Solano

Análisis de la Dinámica de las Tasas de Cambio en el Contexto del Ciclo Financiero Global: Un Enfoque con Modelos DCC-Cópula

Luis Fernando Melo-Velandia, José Vicente Romero-Chamorro, Diego Niño-Garavito