Borradores de Economia
Número:
264
Publicado:
Clasificación JEL:
E43, E31, E32, H60
Palabras clave:
Estructura a plazo, Tasas de interés, Ecuación de Fisher, Hipotesos de expectativas
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La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relación entre los diferenciales de inflación y los spread de tasas de interés resultó ser positiva: cuanto 05r es el diferencial 05r es la expectativa de inflación futura.