El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

Temas de Estabilidad Financiera
Número: 
25
Publicado: 
Palabras clave: 
Bancos, Riesgo, Precios, Volatilidad

Lo más reciente

Fredy Gamboa-Estrada, Freddy Cepeda-López, Javier Iván Miguélez-Márquez
Fredy Gamboa-Estrada, José Vicente Romero

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.