Número:
196
Publicado:
Clasificación JEL:
E43, E47, G12
Palabras clave:
Tasas de interés
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Juan José Ospina-Tejeiro, Jorge Enrique Ramos-Forero, David Camilo López-Valenzuela, Yurany Hernández-Turca, Nicolle Valentina Herrera-Pinto
Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.