Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Luis E. Arango; Luis Fernando Melo-Velandia; Diego Vásquez-Escobar

Número:

196

DOI:

https://doi.org/10.32468/be.196

Publicado:

Viernes, 18 Enero 2002

Authors:

Luis E. Arango^a,

Luis Fernando Melo-Velandia^a,

Diego Vásquez-Escobar^a

Clasificación JEL:

E43

Palabras clave:

Tasas de interés

Descargar documento

Hernán Rincón-Castro

Borradores de Economía - ¿Los desastres naturales y los anuncios de eventos ENSO tienen un impacto en las medidas de expectativas de inflación basadas en el mercado?

Luis Fernando Melo-Velandia, Daniel Parra-Amado, Juan Pablo Bermúdez-Cespedes

Riesgo de balance en los bancos centrales: el papel del capital y las estrategias para preservarlo

Lina Fernanda Torres-Gutierrez, Gonzalo Ossa-Stipcianos, Edwin Mauricio Parra-Rodriguez, Egberto Alexander Riveros, Alvaro José Martinez-Monroy, Julián Andrés Gomez-Duran, Juan Sebastián Rojas-Moreno

Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.

Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Lo más reciente