Estimación de los requerimientos de capital por riesgo de mercado

Número:

14

DOI:

https://doi.org/10.32468/tef.14

Publicado:

Jueves, 1 Diciembre 2005

Palabras clave:

Riesgo, Crédito, Portafolio, Métodos de simulación

Luis Armando Galvis-Aponte

Jaime Alfredo Bonet-Moron, Jhorland Ayala-García

José Pulido

Presenta metodologías que permiten medir y manejar el riesgo de los establecimientos de crédito en Colombia.

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