Estimating Credit Quality Transition Matrices for the Commercial Loan Portfolio in the Colombian Financial System

Número: 
26
DOI: 
https://doi.org/10.32468/tef.26
Publicado: 
Clasificación JEL: 
G11, C13
Palabras clave: 
Bancos, Crédito, Matrices de transición, Estimaciones
Descargar documento

Lo más reciente

Evolución de la distribución de los nuevos préstamos por categoría de riesgo a lo largo del ciclo de crédito de la postpandemia en Colombia
Gómez-Molina Andrés Camilo, Carlos Quicazán-Moreno, Hernando Vargas-Herrera
Costos de entrenamiento y demanda de aprendices
Luis E. Arango, Leonardo Bonilla-Mejía, Luz Adriana Flórez, Luis E. Arango
Diseñando el futuro del dinero: el caso de múltiples CBDCs
Julián Andrés Parra-Polanía, Constanza Martínez-Ventura

Se hicieron diferentes estimaciones de matrices de transición para los deudores de la cartera comercial colombiana, y dependiendo de la metodología empleada, los resultados son diferentes.