An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications

Borradores de Economia
Número: 
686
Publicado: 
Palabras clave: 
S-VAR, B-VAR, VAR-X, IRF
Descargar documento

Lo más reciente

El desarrollo económico de Colombia desde finales de la Guerra de los Mil Días hasta la Gran Depresión
Juliana Jaramillo-Echeverri, María Teresa Ramírez-Giraldo
Experimentando con los LLM para el pronóstico de la inflación en Colombia
Aarón Levi Garavito-Acosta, Wilmer Martinez-Rivera, Juan J. Ospina-Tejeiro, Edgar Caicedo-García
Evaluando el seguro de desempleo en una economía en desarrollo: evidencia para Colombia
Leonardo Fabio Morales, Diego Astorga-Rojas, Nicolas Guida-Johnson

This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo