Metodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas

Temas de Estabilidad Financiera
Número: 
8
DOI: 
https://doi.org/10.32468/tef.8
Publicado: 
Descargar documento

Lo más reciente

Modelo Fiscal Colombiano para la Evaluación Económica
Andrés Nicolás Herrera-Rojas, David Camilo López-Valenzuela, Juan José Ospina-Tejeiro, Jesús Antonio Bejarano-Rojas
Mitos y realidades del Catatumbo
Jaime Alfredo Bonet-Moron, Yuri Carolina Reina-Aranza, Adriana Ortega, Ana Rosa Polanco
Explorando la relación entre aportes netos de capital y rentabilidad en los fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia en Colombia
Juan Sebastián Mariño-Montaña, Daniela Rodriguez-Novoa, Camilo Eduardo Sánchez-Quinto

Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología. Finalmente, el cálculo del valor de la opción de prepago a través la metodología OAS permite determinar las conclusiones del estudio.