Metodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas

Jimmy Martínez

Número:

8

DOI:

https://doi.org/10.32468/tef.8

Publicado:

Miércoles, 1 Diciembre 2004

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Jonathan Muñoz-Martínez

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Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología. Finalmente, el cálculo del valor de la opción de prepago a través la metodología OAS permite determinar las conclusiones del estudio.

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