Temas de Estabilidad Financiera
Número:
8
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Juliana Jaramillo-Echeverri, María Teresa Ramírez-Giraldo
Aarón Levi Garavito-Acosta, Wilmer Martinez-Rivera, Juan J. Ospina-Tejeiro, Edgar Caicedo-García
Leonardo Fabio Morales, Diego Astorga-Rojas, Nicolas Guida-Johnson
Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología. Finalmente, el cálculo del valor de la opción de prepago a través la metodología OAS permite determinar las conclusiones del estudio.