Montecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer

Carlos León; Alejandro Reveiz Herault

Número:

648

Publicado:

Viernes, 1 Abril 2011

Clasificación JEL:

C15, C53, C63, G17, G14

Palabras clave:

Montecarlo simulation, Fractional Brownian Motion, Hurst exponent, long-term dependence

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