Pronósticos condicionados para modelos VAR

Borradores de Economia
Número: 
62
Publicado: 
Clasificación JEL: 
C13, C32, C53
Palabras clave: 
Modelos VAR

Lo más reciente

Andrés Nicolás Herrera-Rojas, David Camilo López-Valenzuela, Juan José Ospina-Tejeiro, Jesús Antonio Bejarano-Rojas
Jaime Alfredo Bonet-Moron, Yuri Carolina Reina-Aranza, Adriana Ortega, Ana Rosa Polanco

En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.