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SEMINARIO ACTUAL

Seminario 561: La curva de rendimientos segmentada y observable: aplicación a Colombia

Idioma: 
Español
Fecha: 
Miércoles, 17 Julio 2019 - De 12:00pm hasta 1:30pm
Lugar: 
Bogotá, Colombia
Expositor/es: 
Carlos Alberto Castro Iragorri (Profesor de Economía, Universidad del Rosario)
Resumen: 

Resumen del documento: Estimamos un modelo de Nelson-Siegel segmentado de tres factores para la curva de rendimientos utilizando información diaria y observable de los precios de los TES y la IBR para Colombia. La estimación flexible de cada segmento (corto, mediano y largo plazo) proporciona ventajas sobre la estimación clásica del modelo de Nelson-Siegel, en particular dentro de la muestra. Este modelo reproduce los precios de mercado y permite incorporar ajustes locales a la estructura a plazos; características que se ajustan a las necesidades de los participantes del mercado.

Co-autores:  Juan Felipe Peña (Banco Davivienda), Cristhian Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid)
Hora:
12:00 p. m. (refrigerio) y 12:30 p. m. (inicio del seminario)
Tiempo de exposición: 12:30 p. m. a 1:30 p. m.
Idioma de la exposición: Español

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