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SEMINARIO ACTUAL

Seminario 574: Modelos de cointegración en tiempo continuo con mezclas de primer y segundo orden

Idioma: 
Español
Fecha: 
Miércoles, 13 Noviembre 2019 - De 12:00pm hasta 1:30pm
Lugar: 
Bogotá, Colombia
Expositor/es: 
Milena Hoyos (Profesora de Econometría, Universidad Nacional de Colombia)
Resumen: 

Resumen del documento: Este documento deriva la representación exacta discreta correspondiente a un sistema cointegrado de ecuaciones diferenciales estocásticas con mezclas de primer y segundo orden, mezclas de datos de flujo y de estado y con tendencias estocásticas observables. Suministramos las fórmulas para implementar una estimación Gaussiana y conducir un experimento de Montecarlo para examinar las propiedades en muestra finita del estimador. También comparamos las propiedades del estimador de representación exacta discreta con las del basado en representaciones discretas mal especificadas. Los resultados muestran que el uso de la representación exacta discreta produce reducciones considerables en el error medio cuadrático de estimación para la mayoría de parámetros. Se muestra una aplicación al tipo de cambio efectivo de la zona euro.

Hora: 12:00 m. (refrigerio) y 12:30 p. m. (inicio del seminario). 
Tiempo de exposición: 12:30 p. m. a 1:30 p. m.
Idioma de la exposición: Español

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