An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia

Camilo González; Luisa Fernanda Silva-Escobar; Carmiña Ofelia Vargas-Riaño; Andrés M. Velasco

Borradores de Economia

Número:

782

Publicado:

Domingo, 1 Septiembre 2013

Clasificación JEL:

E44, E52, G21

Palabras clave:

Interbank Market, Overnight Rates, Reserve Demand

Descargar documento

Diego Fernando Cuesta-Mora, Fredy Alejandro Gamboa-Estrada, Camilo Eduardo Sánchez-Quinto

Educación e inclusión financieras en América Latina y el Caribe: programas de los bancos centrales y las superintendencias financieras

María José Roa-García, Gloria Amparo Alonso Masmela, Nidia García Bohórquez, Diego A. Rodríguez-Pinilla

Deuda Pública, Expectativas sobre el Déficit Fiscal y su Transmisión al Componente Cíclico de las Tasas de Interés de Largo Plazo

José Vicente Romero-Chamorro, Hernando Vargas-Herrera

We set a dynamic stochastic model for the interbank daily market for funds in Colombia. The framework features exogenous reserve requirements and requirement period, competitive trading among heterogeneous commercial banks, daily open market operations he

An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia

Lo más reciente