Estimating financial institutions' intraday liquidity risk : a Monte Carlo simulation approach

Carlos León

Borradores de Economia

Número:

703

Publicado:

Domingo, 1 Abril 2012

Clasificación JEL:

C15, C63, E47, G17, D81

Palabras clave:

Payments systems, Intraday, liquidity risk, Bivariate Poisson process

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