Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Luis E. Arango; Luis Fernando Melo-Velandia; Diego Vásquez-Escobar

Borradores de Economia

Número:

196

DOI:

https://doi.org/10.32468/be.196

Publicado:

Viernes, 18 Enero 2002

Authors:

Luis E. Arango^a,

Luis Fernando Melo-Velandia^a,

Diego Vásquez-Escobar^a

Clasificación JEL:

E43

Palabras clave:

Tasas de interés

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Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.

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