Pronósticos condicionados para modelos VAR

Número: 
62
Publicado: 
Clasificación JEL: 
C13, C32, C53
Palabras clave: 
Modelos VAR

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En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.