¿Cómo caracterizar entidades sistémicas?: medidas de impacto sistémico para Colombia

Número: 
65
DOI: 
https://doi.org/10.32468/tef.65
Publicado: 
Clasificación JEL: 
G18, E58, L51
Palabras clave: 
Estabilidad financiera, Riesgo sistémico, Teoría del valor extremo, Ejercicio de estrés
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Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.