Borradores de Economia
Número:
728
Publicado:
Clasificación JEL:
C32, C51, E42
Palabras clave:
Modelos FAVAR, Transmisión internacional, Economia abierta, Identificación de choques
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En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.