Usted está aquí

Back to top

Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas

Miércoles, 1 Mayo 2002

En este documento se presenta la descripción y resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones B-spline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel y estos dos métodos superan al de la Bolsa de valores de Colombia.

Autores

Autores:

Lo más reciente

Eliana Rocío González-Molano, Ramón Eduardo Hernández-Ortega, Edgar Caicedo-García, Nicolás Martínez-Cortés, José Vicente Romero-Chamorro, Anderson Grajales
Knight Brian, Knight Brian, Ana María Tribín-Uribe
Leonardo Bonilla-Mejía, Leonardo Fabio Morales-Zurita, Didier Hermida Giraldo, Luz Adriana Flórez