Financial Contagion in Latin America

Luis V. Bejarano-Bejarano; José Eduardo Gómez-González; Luis Fernando Melo-Velandia; Jhon Edwar Torres-Gorron

Número:

884

Publicado:

Viernes, 1 Mayo 2015

Clasificación JEL:

G01, G15, C32

Palabras clave:

financial contagion, Financial crises, Multivariate GARCH Models

Descargar documento

Nicol Valeria Rodríguez-Rodríguez, Hernán Dario Perdomo-Sánchez

Borradores de Economía - Impuesto al patrimonio y estructura de capital de las empresas: oferta de crédito y efectos reales

Hernán Rincón-Castro

Borradores de Economía - ¿Los desastres naturales y los anuncios de eventos ENSO tienen un impacto en las medidas de expectativas de inflación basadas en el mercado?

Luis Fernando Melo-Velandia, Daniel Parra-Amado, Juan Pablo Bermúdez-Cespedes

This study uses a Dynamic Conditional Correlation multivariate GARCH approach for testing for contagion among Latin American financial markets to shocks originated in the United States and Europe. Using daily data on stock market returns for the period co

Financial Contagion in Latin America

Lo más reciente