Usted está aquí

Home / Publicaciones / Forecasting Latin-American Yield Curves: An Artificial Neural Network Approach

Forecasting Latin-American Yield Curves: An Artificial Neural Network Approach

Viernes, 1 Marzo 2013

This document explores the predictive power of the yield curves in Latin America (Colombia, Mexico, Peru and Chile) taking into account the factors set by the specifications of Nelson y Siegel and Svensson. Several forecasting methodologies are contrasted

Autores

Autores:
Descárguelo en nuestro repositorio.banrep

Lo más reciente

The depth, length and shape of the covid-19 recession conveyed in mid-2020 growth forecasts
Javier Guillermo Gómez-Pineda
Nueva Clasificación del BANREP de la Canasta del IPC y revisión de las medidas de Inflación Básica en Colombia
Eliana Rocío González-Molano, Ramón Eduardo Hernández-Ortega, Edgar Caicedo-García, Nicolás Martínez-Cortés, José Vicente Romero-Chamorro, Anderson Grajales
Immigration and Violent Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela Border
Knight Brian, Knight Brian, Ana María Tribín-Uribe
La dinámica del mercado laboral Colombiano: Cuál es el rol de los flujos de trabajadores?
Francisco Javier Lasso-Valderrama
The Labor Market of Immigrants and Non-Immigrants Evidence from the Venezuelan Refugee Crisis
Leonardo Bonilla-Mejía, Leonardo Fabio Morales-Zurita, Didier Hermida Giraldo, Luz Adriana Flórez





Otras investigaciones