A Multi-Layer Network Of the Sovereign Securities Market

Número: 
840
Publicado: 
Clasificación JEL: 
D85, D53, G20, G01, L14
Palabras clave: 
multiplex networks, financial market infrastructures, correlated multiplexity, settlement
Descargar documento

Lo más reciente

Borradores de Economía - Impuesto al patrimonio y estructura de capital de las empresas: oferta de crédito y efectos reales
Hernán Rincón-Castro
Borradores de Economía - ¿Los desastres naturales y los anuncios de eventos ENSO tienen un impacto en las medidas de expectativas de inflación basadas en el mercado?
Luis Fernando Melo-Velandia, Daniel Parra-Amado, Juan Pablo Bermúdez-Cespedes
Riesgo de balance en los bancos centrales: el papel del capital y las estrategias para preservarlo
Lina Fernanda Torres-Gutierrez, Gonzalo Ossa-Stipcianos, Edwin Mauricio Parra-Rodriguez, Egberto Alexander Riveros, Alvaro José Martinez-Monroy, Julián Andrés Gomez-Duran, Juan Sebastián Rojas-Moreno

We study the network of Colombian sovereign securities settlements. With data from the settlement market infrastructure we study financial institutions’ transactions from three different trading and registering individual networks that we combine into a m