Carlos León

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Ph.D. Finance

Líneas de Investigación

Perfiles Académicos

Afiliación institucional

Investigador Principal - Sección Investigación y Desarrollo

Bogotá, Colombia

Perfil:

Líder y partícipe activo de una agenda de investigación que se dedica a estudiar, desarrollar, implementar y divulgar modelos que contribuyan a la estabilidad financiera, a la mejor comprensión de los mercados financieros, y al seguimiento de las instituciones e infraestructuras financieras que participan en el mercado financiero colombiano.

Investigador principal del Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera. Cuenta con título de PhD en Finanzas de la Universidad de Tilburg (Países Bajos); de maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Lausanne (Suiza); de especialista en Economía Internacional de la Universidad Externado de Colombia; y de profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Publicaciones
Formación académica
Co-autores

Artículos

Mostrando 31 - 35 de 35

(2012), Estimating the intraday liquidity risk of financial institutions: a Monte Carlo simulation approach, Journal of Financial Market Infrastructures, 1, (1), (pp. 75-107)

(2012), Does the Use of Foreign Currency Derivatives Affect Firms' Market Value? Evidence from Colombia, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 48, (4), (pp. 50-66)

(2010), Operational Risk Management Using a Fuzzy Logic Inference System, 30, (pp. 141-153)

(2008), Índice representativo del mercado deuda pública interna: IDXTES, Revista ODEON, 4, (pp. 41-62)

(2008), La dolarización financiera: experiencia internacional y perspectivas para Colombia, Revista de Economia Institucional, 10, (18), (pp. 313-341)

Documentos de Trabajo

Mostrando 31 - 35 de 52

(2013), Authority Centrality and Hub Centrality as Metrics of Systemic Importance of Financial Market Infrastructures, Borradores de Economia, (754)

(2012), Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis Approach, Borradores de Economia, (741)

(2012), Implied probabilities of default from Colombian money market spreads : the Merton Model under equity market informational constraints, Borradores de Economia, (743)

(2012), Investment horizon dependent CAPM : adjusting beta for long-term dependence, Borradores de Economia, (730)

(2012), Estimating financial institutions' intraday liquidity risk : a Monte Carlo simulation approach, Borradores de Economia, (703)

Revista Ensayos sobre Política Económica

Mostrando 1 - 2 de 2

(2023), Ciclo financiero global, flujos de capital y respuestas de política, (104)

(2019), Criptoactivos: análisis y revisión de literatura., ENSAYOS SOBRE POLITICA ECONOMICA**, (92)

Ph.D. Finance, Tilburg University, 2015
MSc. Banking & Finance, HEC-Université de Lausanne, 2005
M.A. International Economics, Universidad Externado de Colombia, 2001
B.Sc. Finance and International Relations, Universidad Externado de Colombia, 1998