Jorge Ricardo Mariño-Martínez | Portal de Investigaciones Económicas

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Jorge Ricardo Mariño-Martínez

Afiliación institucional

Profesional Experto - Sección Monitoreo y Análisis

Bogotá, Colombia

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Artículos

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Martínez-Ventura, C., Mariño-Martínez, J. R., Miguélez-Márquez, J. I., (2023), Redundancy of Centrality Measures in Financial Market Infrastructures, LATIN AMERICAN JOURNAL OF CENTRAL BANKING, 4, (4)

León, C., Mariño-Martínez, J. R., Cadena-Silva, C. A., (2021), Do central counterparties reduce counterparty and liquidity risk? Empirical results, ALGORITHMIC FINANCE

Documentos de Trabajo

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Mariño-Martínez, J. R., León, C., Cadena-Silva, C. A., (2019), Las entidades de contrapartida central en la mitigación del riesgo de contraparte y de liquidez: El caso de los derivados cambiarios en Colombia, Borradores de Economia, (1101)

Carlos Alberto Cadena-Silva

Constanza Martínez-Ventura

Javier Iván Miguélez-Márquez

Jorge Ricardo Mariño-Martínez