Artículos

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Martínez-Ventura, C., Mariño-Martínez, J. R., Miguélez-Márquez, J. I., (2023) . Redundancy of Centrality Measures in Financial Market Infrastructures. Latin American Journal of Central Banking 4 (4)
León, C., Mariño-Martínez, J. R., Cadena-Silva, C. A., (2021) . Do central counterparties reduce counterparty and liquidity risk? Empirical results. ALGORITHMIC FINANCE

Documentos de Trabajo

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Mariño-Martínez, J. R., León, C., Cadena-Silva, C. A., (2019) . Las entidades de contrapartida central en la mitigación del riesgo de contraparte y de liquidez: El caso de los derivados cambiarios en Colombia. Borradores de Economia (1101)