Carlos León

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Ph.D. Finance

Líneas de Investigación

Perfiles Académicos

Afiliación institucional

Investigador Principal - Sección Investigación y Desarrollo

Bogotá, Colombia

Perfil:

Líder y partícipe activo de una agenda de investigación que se dedica a estudiar, desarrollar, implementar y divulgar modelos que contribuyan a la estabilidad financiera, a la mejor comprensión de los mercados financieros, y al seguimiento de las instituciones e infraestructuras financieras que participan en el mercado financiero colombiano.

Investigador principal del Departamento de Seguimiento a la Infraestructura Financiera. Cuenta con título de PhD en Finanzas de la Universidad de Tilburg (Países Bajos); de maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Lausanne (Suiza); de especialista en Economía Internacional de la Universidad Externado de Colombia; y de profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Publicaciones
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Artículos

Mostrando 1 - 35 de 35

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., Miguélez-Márquez, J. I., (2021) . Securities cross-holding in the Colombian financial system: A topological approach. Studies in Economics and Finance

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., (2021) . Interbank relationship lending revisited: Are the funds available at a similar price?. Research in international business and finance 58

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., (2021) . Interbank relationship lending: A network perspective. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 573

León, C., Bahos-Olivera, C. A., (2021) . Quién es quién en la red de coautoría en Colombia. Revista de Economia del Rosario 24 (2) (pp. 1-39)

León, C., Mariño-Martínez, J. R., Cadena-Silva, C. A., (2021) . Do central counterparties reduce counterparty and liquidity risk? Empirical results. ALGORITHMIC FINANCE

León, C., (2020) . Detecting anomalous payments networks: A dimensionality reduction approach. MONETARIA (CEMLA) 1 (1)

León, C., (2020) . Banks in Colombia: How Homogeneous Are They?. Revista de Economia del Rosario 23 (2)

León, C., Ortega-Castro, F. G., Ortega-Castro, F. G., (2020) . Pattern recognition of financial institutions payment behavior . MONETARIA (CEMLA) 1

León, C., Martínez-Ventura, C., Cepeda-López, F. H., (2019) . Short-term liquidity contagion in the interbank market. CUADERNOS DE ECONOMIA 38 (76)

León, C., Machado-Franco, C. L., Sarmiento, M., (2018) . Identifying central bank liquidity super-spreaders in interbank funds networks. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY 35 (pp. 75-92)

Cepeda-López, F. H., Gamboa-Estrada, F. A., León, C., Rincón-Castro, H., (2018) . The evolution of world trade from 1995 to 2014: A network approach. JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT 28 (4) (pp. 452-485)

León, C., Ortega-Castro, F. G., (2018) . Nowcasting Economic Activity with Electronic Payments Data: A Predictive Modeling Approach. 21 (2)

Ortega-Castro, F. G., León, C., (2017) . Las transferencias procesadas por ACH Colombia: un análisis desde la perspectiva de topología de redes. (88)

León, C., Martínez-Ventura, C., Kim, G., Lee, D., (2017) . Equity Markets Clustering and the Global Financial Crisis. QUANTITATIVE FINANCE (pp. 1-18)

Sarmiento, M., Cely, J., León, C., (2017) . An early warning indicator system to monitor the unsecured interbank funds market. Research in international business and finance 40 (pp. 114-128)

Peter, S., León, C., Machado-Franco, C. L., Murcia, A., (2016) . Assessing Systemic Importance With a Fuzzy Logic Inference System. Intelligent Systems in Accounting Finance and Management 23 (1) (pp. 121-153)

Martínez-Ventura, C., León, C., (2016) . The cost of collateralized borrowing in the Colombian money market: Does connectedness matter?. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY 25 (pp. 193-205)

León, C., Cely, J., Cadena, C., (2016) . Identifying Interbank Loans, Rates, and Claims Networks from Transactional Data. Lecturas de Economía (85) (pp. 91-125)

Berndsen, R. J., León, C., Renneboog, L., (2016) . Financial stability in networks of financial institutions and market infrastructures. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY 35 (pp. 120-135)

Jhonatan, P., León, C., Mariño-Martínez, J. R., (2014) . Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes. Revista Ciencias Estrategicas

León, C., (2014) . Assessing financial market infrastructures systemic importance with authority and hub centrality. Journal of Financial Market Infrastructures 3 (2)

León, C., Berndsen, R. J., (2014) . Rethinking financial stability: Challenges arising from financial networks’ modular scale-free architecture. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY 15 (pp. 241-256)

León, C., Jhonatan, P., (2014) . Caracterización y comparación del mercado OTC de valores en Colombia. Revista de Economia Institucional 16 (31) (pp. 223-250)

León, C., Jhonatan, P., (2014) . Assessing financial market infrastructures’ systemic importance with authority and hub centrality. Journal of Financial Market Infrastructures 2 (3) (pp. 67-87)

León, C., Machado-Franco, C. L., Mariño, R., (2014) . Central bank support for CCPs and TRs. Central Banking 4 (CCIV) (pp. 62-69)

León, C., Leiton-Rodríguez, K. J., Jhonatan, P., (2014) . Extracting the sovereigns’ CDS market hierarchy: A correlation-filtering approach. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 415 (pp. 407-420)

León, C., Murcia, A., (2013) . Systemic Importance Index for Financial Institutions: a principal component approach. ODEON 7

León, C., Machado-Franco, C. L., (2013) . Designing an expert-knowledge-based systemic importance index for financial institutions. Journal of Financial Market Infrastructures 2 (1) (pp. 77-127)

Gómez-González, J. E., León, C., Karen-Juliet, G., (2012) . Does the Use of Foreign Currency Derivatives Affect Firms' Market Value? Evidence from Colombia. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 48 (4) (pp. 50-66)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2012) . Monte Carlo Simulation of Long-Term Dependent Processes. Wilmott Magazine 60 (pp. 48-57)

León, C., (2012) . Estimating the intraday liquidity risk of financial institutions: a Monte Carlo simulation approach. Journal of Financial Market Infrastructures 1 (1) (pp. 75-107)

Reveiz-Herault, A., León, C., (2010) . Operational Risk Management Using a Fuzzy Logic Inference System. 30 (pp. 141-153)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2008) . Índice representativo del mercado deuda pública interna: IDXTES. Revista ODEON 4 (pp. 41-62)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2008) . La dolarización financiera: experiencia internacional y perspectivas para Colombia. Revista de Economia Institucional 10 (18) (pp. 313-341)

Capítulos de libro

Mostrando 1 - 11 de 11

León, C., Pérez-Villalobos, J., Renneboog, L.. (2016). A Multi-Layer Network of the Colombian Sovereign Securities Market. https://www.researchgate.net/publication/275950156_Analyzing_the_Economics_of_Financial_Market_Infrastructures.

Pérez-Villalobos, J., León, C.. (2014). El mercado OTE en Colombia y su relación con la infraestructura financiera. https://publicaciones.uexternado.edu.co/coleccion-enrique-low-murtra-derecho-economico-tomo-x-derecho-comercial.html.

León, C., Machado-Franco, C. L., Cepeda-López, F. H., Sarmiento, M.. (2012). 11. Systemic risk in large value payments systems in Colombia: a network topology and payments simulation approach. https://www.econstor.eu/handle/10419/212978.

León, C., Reveiz-Herault, A.. (2011). Portfolio optimization and long-term dependence. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap58.htm.

León, C.. (2011). Strategic asset allocation: non-loss constraints and long-term dependence. https://www.banrep.gov.co/en/node/40724.

Reveiz-Herault, A., León, C.. (2009). Efficient Portfolio Optimization in the Wealth Creation and Maximum Drawdown Space. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230251298_7.

León, C., Laserna, J. M.. (2009). Asignación estratégica de activos para fondos de pensiones obligatorias en Colombia: un enfoque alternativo. En Laserna, J. M., Gómez, C., Pensiones y portafolios: la construcción de una política pública Universidad Externado de Colombia.. https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensiones-y-portafolios-la-construccion-de-una-politica-publica-derecho-laboral-y-seguridad-social.html.

Reveiz-Herault, A., León, C., Castro, F. H., Piraquive, G.. (2009). Modelo de simulación del valor de la pensión de un trabajador en Colombia. En Laserna, J. M., Gómez, C., Pensiones y portafolios: la construcción de una política pública Universidad Externado de Colombia.. https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensiones-y-portafolios-la-construccion-de-una-politica-publica-derecho-laboral-y-seguridad-social.html.

Reveiz-Herault, A., León, C.. (2009). Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES. En Laserna, J. M., Gómez, C., Pensiones y portafolios: la construcción de una política pública Universidad Externado de Colombia.. https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensiones-y-portafolios-la-construccion-de-una-politica-publica-derecho-laboral-y-seguridad-social.html.

Reveiz-Herault, A., León, C.. (2009). Administración de fondos de pensiones y multifondos en Colombia. En Laserna, J. M., Gómez, C., Pensiones y portafolios: la construcción de una política pública Universidad Externado de Colombia.. https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensiones-y-portafolios-la-construccion-de-una-politica-publica-derecho-laboral-y-seguridad-social.html.

Reveiz-Herault, A., León, C., Laserna, J. M., Martínez, I.. (2009). Recomendaciones para la modificación del régimen de pensiones obligatorias de Colombia. En Laserna, J. M., Gómez, C., Pensiones y portafolios: la construcción de una política pública Universidad Externado de Colombia.. https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensiones-y-portafolios-la-construccion-de-una-politica-publica-derecho-laboral-y-seguridad-social.html.

Documentos de Trabajo

Mostrando 1 - 52 de 52

León, C., (2021) . The dawn of a mobile payment scheme: The case of Movii. Borradores de Economia (1157)

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., (2021) . Reexaminando las relaciones de préstamo interbancario: ¿Están los fondos disponibles a un precio similar?. Borradores de Economia (1151)

León, C., Bahos-Olivera, C. A., (2020) . Quién es quién en la red de coautoría en Colombia. Borradores de Economia (1146)

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., (2020) . Securities cross-holding in the Colombian financial system: A topological approach. Borradores de Economia (1134)

León, C., Barucca, P. ., Acero, O., Gage, G. ., Ortega-Castro, F. G., (2020) . Pattern recognition of financial institutions’ payment behavior. Borradores de Economia (1130)

León, C., Miguélez-Márquez, J. I., (2020) . Interbank relationship lending in Colombia. Borradores de Economia (1118)

Mariño-Martínez, J. R., León, C., Cadena-Silva, C. A., (2019) . Las entidades de contrapartida central en la mitigación del riesgo de contraparte y de liquidez: El caso de los derivados cambiarios en Colombia. Borradores de Economia (1101)

Cepeda-López, F. H., Gamboa-Estrada, F. A., León, C., Rincón-Castro, H., (2019) . Colombian liberalization and integration into world trade markets: Much ado about nothing. Borradores de Economia (1065)

Murcia, A., Vargas-Herrera, H., León, C., (2018) . International trade networks and the integration of Colombia into global trade. BIS Papers (100)

León, C., Ortega-Castro, F. G., (2018) . Nowcasting economic activity with electronic payments data: A predictive modeling approach. Borradores de Economia (1037)

León, C., (2017) . Banks in Colombia : How homogeneous are they?. Borradores de Economia (1022)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2012) . Portfolio optimization and long-term dependence. BIS Working Papers (58)

Ortega-Castro, F. G., León, C., (2017) . Las transferencias compensadas por ACH Colombia : un análisis desde la perspectiva de topología de redes. Borradores de Economia (990)

Cepeda-López, F. H., Gamboa-Estrada, F. A., León, C., Rincón-Castro, H., (2017) . The evolution of world trade from 1995 to 2014 : a network approach. Borradores de Economia (985)

León, C., Sarmiento, M., (2016) . Liquidity and Counterparty Risks Tradeoff in Money Market Networks. Borradores de Economia (936)

León, C., Moreno-Gutiérrez, J. F., Cely, J., (2016) . Whose balance sheet is this? : neural networks for banks' pattern recognition. Borradores de Economia (959)

León, C., Kim, G., Martínez-Ventura, C., Lee, D., (2016) . Equity markets' clustering and the global financial crisis. Borradores de Economia (937)

León, C., Martínez-Ventura, C., Cepeda-López, F. H., (2015) . Short-Term Liquidity Contagion in the Interbank Market. Borradores de Economia (920)

Sarmiento, M., Cely, J., León, C., (2015) . Monitoring the Unsecured Interbank Funds Market. Borradores de Economia (917)

León, C., Cely, J., Cadena, C., (2015) . Identifying Interbank Loans, Rates, and Claims Networks from Transactional Data. Borradores de Economia (881)

Pérez-Villalobos, J., León, C., Mariño-Martínez, J. R., (2015) . Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes. Borradores de Economia (867)

León, C., Berndsen, R. J., Renneboog, L., (2014) . Financial Stability and Interacting Networks of Financial Institutions and Market Infrastructures. Borradores de Economia (848)

León, C., Machado-Franco, C. L., Sarmiento, M., (2014) . Identifying central bank liquidity super-spreaders in interbank funds networks. Borradores de Economia (816)

León, C., Pérez-Villalobos, J., Renneboog, L., (2014) . A Multi-Layer Network Of the Sovereign Securities Market. Borradores de Economia (840)

León, C., (2014) . Scale-free tails in colombian financial indexes : a primer. Borradores de Economia (812)

Martínez-Ventura, C., León, C., (2014) . The cost of collateralized borrowing in the colombian money market : does connectedness matter?. Borradores de Economia (803)

León, C., Berndsen, R. J., (2013) . Modular scale-free architecture of Colombian financial networks : evidence and challenges with financial stability in view. Borradores de Economia (799)

León, C., Machado-Franco, C. L., Murcia, A., (2013) . Macro-prudential assessment of Colombian financial institutions' systemic importance. Borradores de Economia (800)

León, C., Pérez-Villalobos, J., (2013) . El mercado OTC de valores en Colombia : caracterización y comparación con base en el análisis de redes complejas. Borradores de Economia (765)

León, C., Leiton-Rodríguez, K. J., Pérez-Villalobos, J., (2013) . Extracting the sovereigns' CDS market hierarchy : a correlation-filtering approach. Borradores de Economia (766)

León, C., Pérez-Villalobos, J., (2013) . Authority Centrality and Hub Centrality as Metrics of Systemic Importance of Financial Market Infrastructures. Borradores de Economia (754)

León, C., Murcia, A., (2012) . Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis Approach. Borradores de Economia (741)

León, C., (2012) . Implied probabilities of default from Colombian money market spreads : the Merton Model under equity market informational constraints. Borradores de Economia (743)

León, C., Leiton-Rodríguez, K. J., Reveiz-Herault, A., (2012) . Investment horizon dependent CAPM : adjusting beta for long-term dependence. Borradores de Economia (730)

León, C., (2012) . Estimating financial institutions' intraday liquidity risk : a Monte Carlo simulation approach. Borradores de Economia (703)

León, C., Machado-Franco, C. L., (2011) . Designing an Expert Knowledge-based Systemic Importance Index for Financial Institutions. Borradores de Economia (669)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2011) . Montecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer. Borradores de Economia (648)

León, C., Machado-Franco, C. L., Cepeda-López, F. H., Sarmiento, M., (2011) . Too-connected-to-fail Institutions and Payments System?s Stability: Assessing Challenges for Financial Authorities. Borradores de Economia (644)

León, C., Vela, D., (2011) . Foreign reserves? strategic asset allocation. Borradores de Economia (645)

Machado-Franco, C. L., León, C., Sarmiento, M., Cepeda-López, F. H., Chipatecua-Peralta, O., Cely, J., (2010) . Riesgo sistémico y estabilidad del sistema de pagos de alto valor en Colombia: análisis bajo topología de redes y simulación de pagos. Borradores de Economia (627)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2010) . Portfolio Optimization and Long-Term Dependence. Borradores de Economia (622)

León, C., Vivas, F., (2010) . Dependencia de largo plazo y la regla de la raiz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano. Borradores de Economia (603)

Reveiz-Herault, A., León, C., (2009) . Operational Risk Management using a Fuzzy Logic Inference System. Borradores de Economia (574)

León, C., (2009) . Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos. Borradores de Economia (570)

Gómez-González, J. E., León, C., Leiton-Rodríguez, K. J., (2009) . Does the Use of Foreign Currency Derivatives Affect Colombian Firms? Market Value?. Borradores de Economia (562)

Reveiz-Herault, A., León, C., Castro, F. H., Piraquive, G., (2009) . Modelo de simulación del valor de la pensión de un trabajador en Colombia. Borradores de Economia (553)

León, C., Laserna, J. M., (2008) . Asignación estrategica de activos para fondos de pensiones obligatorias en Colombia: un enfoque alternativo. Borradores de Economia (523)

Reveiz-Herault, A., León, C., (2008) . Efficient Portfolio Optimization in the Wealth Creation and Maximum Drawdown Space. Borradores de Economia (520)

Reveiz-Herault, A., León, C., (2008) . Administración de fondos de pensiones y multifondos en Colombia. Borradores de Economia (506)

Reveiz-Herault, A., León, C., Laserna, J. M., Martínez, I., (2008) . Recomendaciones para la modificación del régimen de pensiones obligatorias de Colombia. Borradores de Economia (507)

Reveiz-Herault, A., León, C., (2008) . Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES. Borradores de Economia (488)

León, C., Reveiz-Herault, A., (2008) . La dolarización financiera: Experiencia internacional y perspectivas para Colombia. Borradores de Economia (482)

Revista Ensayos sobre Política Económica

Mostrando 1 - 2 de 2

Sarmiento, M., Cardozo-Alvarado, N., Gamboa-Estrada, F. A., Gómez-Pineda, J. G., León, C., Miguélez-Márquez, J. I., Ojeda-Joya, J. N., (2023) . Ciclo financiero global, flujos de capital y respuestas de política. (104)

Parra-Polanía, J. A., Arango-Arango, C. A., Bernal-Ramírez, J., Gómez-González, J. E., Gómez-Pineda, J. G., León, C., Machado-Franco, C. L., Osorio-Rodríguez, D. E., Rojas, D., Suárez-Ariza, N. F., Yanquen-Briñez, E., (2019) . Criptoactivos: análisis y revisión de literatura.. ENSAYOS SOBRE POLITICA ECONOMICA** (92)

Ph.D. Finance, Tilburg University, 2015
MSc. Banking & Finance, HEC-Université de Lausanne, 2005
M.A. International Economics, Universidad Externado de Colombia, 2001
B.Sc. Finance and International Relations, Universidad Externado de Colombia, 1998