You are here

Back to top

El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia

Wednesday, 1 October 2003

La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relación entre los diferenciales de inflación y los spread de tasas de interés resultó ser positiva: cuanto 05r es el diferencial 05r es la expectativa de inflación futura.

Autores

Autores:

Lo más reciente

Leonardo Bonilla-Mejía, Leonardo Fabio Morales-Zurita, Didier Hermida Giraldo, Luz Adriana Flórez
Luis Armando Galvis-Aponte, Wendy Galvis-Larios, Lucas Wilfried Hahn-De Castro
Jaime Alfredo Bonet-Moron, Gerson Javier Pérez-Valbuena
Carlos Eduardo León-Rincón, Javier Iván Miguélez-Márquez
Diana Ricciulli-Marin, Jaime Alfredo Bonet-Moron, Gerson Javier Pérez-Valbuena, Eduardo A. Haddad, Inácio F. Araújo, Fernando Salgueiro Perobelli