El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

Temas de Estabilidad Financiera
Number: 
25
DOI: 
https://doi.org/10.32468/tef.25
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Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.