Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Luis E. Arango; Luis Fernando Melo-Velandia; Diego Vásquez-Escobar

Borradores de Economia

Number:

196

DOI:

https://doi.org/10.32468/be.196

Published:

Friday, 18 January 2002

Authors:

Luis E. Arango^a,

Luis Fernando Melo-Velandia^a,

Diego Vásquez-Escobar^a

Classification JEL:

E43

Keywords:

Human capital agglomeration, Social returns, Private returns, Externalities, Uncertainty, Fiscal policy

Download document

The most recent

Assessing the Effects of Recent Provisioning Rules on Consumer Credit Allocation in Colombia

Diego Fernando Cuesta-Mora, Fredy Alejandro Gamboa-Estrada, Camilo Eduardo Sánchez-Quinto

Public Debt, Fiscal Deficit Expectations, and Their Transmission to the Cyclical Component of Long-Term Interest Rates

José Vicente Romero-Chamorro, Hernando Vargas-Herrera

Short vs Medium-Run: Exchange Rate Movements, Investment and the Currency Composition of Balance Sheets

Juan Camilo Medellín-Martínez, Sergio Restrepo Ángel

Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.