Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Borradores de Economia
Number: 
196
DOI: 
https://doi.org/10.32468/be.196
Published: 
Authors:
Luis E. Arangoa,
Luis Fernando Melo-Velandiaa,
Diego Vásquez-Escobara
Classification JEL: 
E43
Keywords: 
Human capital agglomeration, Social returns, Private returns, Externalities, Uncertainty, Fiscal policy
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Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.