You are here

Back to top

Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico: una aplicación para Colombia

Saturday, 1 September 2012

El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.

Autores

Autores:

Lo más reciente

Ligia Alba Melo-Becerra, Andrea Sofía Otero-Cortés, Jorge Enrique Ramos-Forero, Ana María Tribín-Uribe
Ana María Iregui-Bohórquez, Ligia Alba Melo-Becerra, Antonio José Orozco-Gallo
José Vicente Romero-Chamorro, Hernando Vargas-Herrera, Pamela Andrea Cardozo-Ortiz, Andrés Murcia
Jaime Alfredo Bonet-Moron, Diana Ricciulli-Marin, Gerson Javier Pérez-Valbuena, Luis Armando Galvis-Aponte, Eduardo A. Haddad, Inácio F. Araújo-Junior