Temas de Estabilidad Financiera
Number:
25
Published:
The most recent
Daniel Herrera-Araujo, Jorge Florez-Acosta
Luis Armando Galvis-Aponte, Adriana Marcela Rivera-Zárate
Diego Fernando Cuesta-Mora, Fredy Alejandro Gamboa-Estrada, Camilo Eduardo Sánchez-Quinto
Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.