Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis Approach

Carlos León; Andrés Murcia

Borradores de Economia

Número:

741

DOI:

http://doi.org/10.32468/be.741

Publicado:

Miércoles, 24 Octubre 2012

Clasificación JEL:

D85, C63, E58, G28

Palabras clave:

Systemic Importance, systemic risk, Principal Components Analysis, too-connected-to-fail

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